Recovering the Probability Weights of Tail Events with Volatility Risk from Option Prices
Séminaire CIREQ-Concordia 2012-2013conjoint avec le Department of Economics, Université Concordia salle H-1145 (Université Concordia, 1455, boul. de Maisonneuve ouest, Hall Building, 11e étage) Responsable : Prosper Dovonon (514-848-2424 #3479)