Deep Learning Based Residuals in Nonlinear Factor Models: Precision Matrix Estimation of Returns with Very Low Signal to Noise Ratio

Séminaire d’économétrie de Montréal
conjoint avec les départements d’économique des universités de Montréal, du Québec à Montréal, Concordia et McGill ainsi que le CIRANO

salle Leacock 429 (McGill University, 855, rue Sherbrooke Ouest)

Responsables : Marine Carrasco (U. de Montréal) et Victoria Zinde-Walsh (McGill U.)