Séminaires d’économétrie de Montréal 2010-2011
conjoints avec les départements d’économique des universités de Montréal, du Québec à Montréal, Concordia et McGill ainsi que le CIRANO
Vendredi 20 mai 2011 (McGill Univ., 1001 Sherbrooke St. West, Samuel Bronfman Building, 179)
Russell Davidson (McGill Univ.) & James MacKinnon (Queen’s Univ.)
Confidence Sets Based on Inverting Anderson-Rubin Tests
Responsable : Victoria Zinde-Walsh (514-398-4834)
Vendredi 15 avril 2011 (McGill Univ., 3460, McTavish Street, Peterson Hall 116)
Yanqin Fan (Vanderbilt Univ.)
Identification and Wavelet Estimation of LATE in a Class of Switching Regime Models
Responsable : Victoria Zinde-Walsh (514-398-4834)
Vendredi 8 avril 2011 (UQAM, 315, Sainte-Catherine Est, R-5460)
Keisuke Hirano (Univ. of Arizona)
Impossibility Results for Nondifferentiable Functionals
Responsable : Doug Hodgson (514-987-3000 #4310)
Vendredi 25 mars 2011(Univ. de Montréal, 3150, Jean-Brillant, C-6149)
Han Hong (Stanford Univ.)
Extremum Estimation and Numerical Derivatives
Responsable : Marc Henry (514-343-2404)
Vendredi 18 mars 2011 (CIRANO, 2020, University, 25e étage)
Alan Timmermann (Univ. of California at San Diego)
Choice of Sample Split in Out-of-Sample Forecast Evaluation
Responsable : Bryan Campbell (514-985-4008)
Vendredi 11 mars 2011 (McGill Univ., 853, Sherbrooke Ouest, Arts Building, 160)
Soren Johansen (Univ. of Copenhagen)
Likelihood Inference for a Fractionally Cointegrated Vector Autoregressive Model
Responsable : Jean-Marie Dufour (514-398-8879)
Vendredi 12 novembre 2010 (Concordia Univ., 1455, de Maisonneuve West, H-1145)
Esfandiar Maasoumi (Emory Univ.)
Information Theory : A Unified Theme
Responsable : Nikolay Gospodinov (514-848-2424 #3935)
Vendredi 15 octobre 2010 (McGill Univ., 855, Sherbrooke ouest, Leacock 232)
Michael Jansson (Univ. of California at Berkeley)
Bootstrapping Density-Weighted Average Derivatives
Responsable : Russell Davidson (514-398-4835)
Jeudi 23 septembre 2010 (Univ. de Montréal, 3200, Jean-Brillant, B-4275)
Victor Chernozhukov (Massachusetts Institute of Technology)
Lasso : Pivotal Recovery of Sparse Signals via Conic Programming
Responsable : Marc Henry (514-343-2404)
Vendredi 10 septembre 2010 (Concordia Univ., 1455, de Maisonneuve West, H-1145)
Jim Stock (Harvard Univ.)
Forecasting Time Series with Smooth Spectral Densities
Responsable : Nikolay Gospodinov (514-848-2424 #3935)
